Сравнение AVGO с USD=X
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AVGO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AVGO
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и USD=X
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | 0.00% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | 0.00% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | 0.00% | -41.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | 0.00% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | 0.00% | -48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | 0.00% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | 0.00% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 0.00% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и USD=X
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 0.00% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 0.00% | +35.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 0.00% | +45.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 0.00% | +43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 0.00% | +39.52% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор