Сравнение TDG с FLEX
TDG (TransDigm Group Incorporated) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 35.66%/yr for FLEX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 147.78%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям FLEX по среднегодовой доходности: 22.72% против 35.66% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам TDG и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between TDG and FLEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TDG and FLEX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
FLEX:
$55.99B
TDG:
$34.79
FLEX:
$2.33
TDG:
36.10
FLEX:
64.26
TDG:
1.07
FLEX:
3.35
TDG:
7.69
FLEX:
2.03
TDG:
$9.50B
FLEX:
$27.91B
TDG:
$5.61B
FLEX:
$2.57B
TDG:
$4.78B
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. FLEX — Ранг доходности на риск
TDG
FLEX
Сравнение TDG c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 13.34 | -13.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 31.62 | -32.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и FLEX
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -96.37% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -18.38% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -39.99% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -39.99% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -70.02% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -7.55% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -55.27% | +47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 7.74% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и FLEX
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.84%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 19.36% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 50.61% | -28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 61.43% | -33.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 47.26% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 45.86% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и FLEX
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и FLEX
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and FLEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор