Сравнение WMB с MGNI
WMB (The Williams Companies, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 1.65%/yr for MGNI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 19.28% против 1.65% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам WMB и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between WMB and MGNI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between WMB and MGNI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
MGNI:
$2.41B
WMB:
$2.28
MGNI:
$1.05
WMB:
31.55
MGNI:
15.45
WMB:
1.64
MGNI:
0.00
WMB:
7.39
MGNI:
3.39
WMB:
6.80
MGNI:
2.62
WMB:
$11.92B
MGNI:
$722.55M
WMB:
$7.49B
MGNI:
$458.33M
WMB:
$6.88B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. MGNI — Ранг доходности на риск
WMB
MGNI
Сравнение WMB c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.14 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.20 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и MGNI
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -93.30% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -57.77% | +45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -57.95% | +45.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -84.35% | +61.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -90.65% | +22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -73.71% | +65.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -64.84% | +37.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 38.47% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и MGNI
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 15.85% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 41.24% | -25.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 57.37% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 75.01% | -51.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 76.60% | -45.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и MGNI
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и MGNI
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and MGNI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs MGNI's -93.30%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор