Сравнение AVDE с RSG
AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 10.27%/yr vs 15.23%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%.
AVDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам AVDE и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 11.61% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 5.06% |
Correlation
The correlation between AVDE and RSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between AVDE and RSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. RSG — Ранг доходности на риск
AVDE
RSG
Сравнение AVDE c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.81 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | -1.34 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и RSG
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -65.99% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -20.28% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -22.54% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -22.54% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -18.48% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.83% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.36% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и RSG
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.60%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.88% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 13.66% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.66% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.18% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.09% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и RSG
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.81% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and RSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs RSG's -65.99%.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор