Сравнение AVDE с LIF
AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, AVDE returned 27.50% vs -25.93% for LIF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | -2.67% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between AVDE and LIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. LIF — Ранг доходности на риск
AVDE
LIF
Сравнение AVDE c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.43 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.70 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и LIF
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -65.64% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -65.64% | +54.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -59.19% | +58.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -21.35% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 40.82% | -37.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и LIF
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 16.67% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 52.85% | -40.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 67.08% | -52.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 62.97% | -46.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 62.97% | -44.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и LIF
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and LIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs LIF's -65.64%.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор