Сравнение TDG с NFLX
TDG (TransDigm Group Incorporated) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 22.15% против 24.31% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам TDG и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between TDG and NFLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between TDG and NFLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
NFLX:
$355.22B
TDG:
$34.79
NFLX:
$3.09
TDG:
34.67
NFLX:
26.73
TDG:
1.03
NFLX:
1.06
TDG:
7.38
NFLX:
7.62
TDG:
$9.50B
NFLX:
$46.89B
TDG:
$5.61B
NFLX:
$22.99B
TDG:
$4.78B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. NFLX — Ранг доходности на риск
TDG
NFLX
Сравнение TDG c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.77 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.36 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и NFLX
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -81.99% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -43.35% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -43.35% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -75.95% | +50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -75.95% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -38.29% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -24.90% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 24.70% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и NFLX
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.64% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 25.22% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 33.15% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 43.10% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 41.52% | -7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и NFLX
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и NFLX
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and NFLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs NFLX's -81.99%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор