PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с IBTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, WMT returned 23.01%/yr vs 0.60%/yr for IBTH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 1.10%.

WMT

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.09%
С начала года
8.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.00%
3 года*
34.03%
5 лет*
23.01%
10 лет*
19.75%

IBTH

1 день
0.07%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.88%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMT
Walmart Inc.		8.88%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%32.75%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.10%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%

Correlation

The correlation between WMT and IBTH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

WMT vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
3.80

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
7.38

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.98

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

10.21

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

42.11

-36.28

WMT vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и IBTH

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-16.16%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-0.38%

-15.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-2.09%

-19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-14.41%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-1.18%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.68%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

0.09%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и IBTH

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.21%

+9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

0.55%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

1.03%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

4.19%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

4.19%

+17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и IBTH

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IBTH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and IBTH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.79%) compared to IBTH (0.21%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор