Сравнение BSX с IBTH
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 1.80%/yr vs 0.42%/yr for IBTH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 1.03%.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -5.20% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
Correlation
The correlation between BSX and IBTH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between BSX and IBTH shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IBTH — Ранг доходности на риск
BSX
IBTH
Сравнение BSX c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.96 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 10.03 | -10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 41.28 | -43.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и IBTH
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -16.16% | -72.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -0.38% | -56.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -2.09% | -54.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -14.41% | -42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -1.25% | -55.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -6.69% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 0.09% | +26.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IBTH
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 0.20% | +15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 0.54% | +32.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 1.03% | +33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 4.19% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 4.20% | +23.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IBTH
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and IBTH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTH's -16.16%.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор