PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с GE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 10.05%/yr for GE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 26.98% против 10.05% соответственно.

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%

GE

1 день
2.08%
1 месяц
21.57%
С начала года
11.27%
6 месяцев
14.01%
1 год
45.42%
3 года*
60.04%
5 лет*
39.22%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
GE
General Electric Company		11.27%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between IBKR and GE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$41.59B

GE:

$359.09B

EPS

IBKR:

$3.76

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

IBKR:

24.70

GE:

41.99

Коэффициент PEG

IBKR:

0.85

GE:

0.01

Коэффициент P/S

IBKR:

4.76

GE:

7.52

Коэффициент P/B

IBKR:

1.96

GE:

19.89

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

IBKR vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.45

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.99

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.19

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

5.91

+5.61

IBKR vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и GE

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-85.53%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-20.85%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-21.36%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-44.94%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-81.18%

+26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-25.78%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и GE

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 10.93% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

10.96%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

27.31%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

31.63%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

31.14%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

36.39%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и GE

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GE в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.45%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
765.00M
12.39B
(IBKR) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and GE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (10.96%) compared to IBKR (10.93%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs GE's -85.53%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор