PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с IBTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, DUOL returned -5.96%/yr vs 3.06%/yr for IBTL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.22%.

DUOL

1 день
3.61%
1 месяц
13.39%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.68%
1 год
-73.45%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTL

1 день
0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.67%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBTL

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-27.60%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-11.65%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.22%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%

Correlation

The correlation between DUOL and IBTL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.02

The correlation between DUOL and IBTL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L

Доходность на риск

DUOL vs. IBTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLIBTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.06

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
1.62

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.30

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.54

-4.78

DUOL vs. IBTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IBTL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBTL

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-20.93%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.19%

-2.83%

-78.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-7.38%

-75.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.50%

-7.02%

-69.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-11.43%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.47%

1.04%

+58.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBTL

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

1.12%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

2.42%

+38.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.19%

3.49%

+59.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

7.44%

+58.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.20%

7.44%

+58.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBTL

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.96%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBTL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.60%) compared to IBTL (1.12%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBTL's -20.93%.

IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор