Сравнение WRB с AVGO
WRB (W. R. Berkley Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.92% против 40.96% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам WRB и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between WRB and AVGO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between WRB and AVGO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
AVGO:
$6.01
WRB:
15.34
AVGO:
63.58
WRB:
0.89
AVGO:
0.79
WRB:
1.86
AVGO:
24.70
WRB:
$14.71B
AVGO:
$75.47B
WRB:
$2.91B
AVGO:
$50.53B
WRB:
$2.37B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. AVGO — Ранг доходности на риск
WRB
AVGO
Сравнение WRB c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.77 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.11 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и AVGO
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -48.30% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -28.67% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -41.15% | +23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -41.15% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -48.30% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -20.66% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -7.98% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 12.30% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и AVGO
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 20.53% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 35.04% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 45.57% | -24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 43.39% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 39.52% | -14.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и AVGO
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и AVGO
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and AVGO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор