PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IBKR returned 25.35%/yr vs 20.32%/yr for JPM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 36.11%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 25.35% против 20.32% соответственно.

IBKR

1 день
3.50%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.11%
6 месяцев
33.01%
1 год
65.70%
3 года*
64.47%
5 лет*
40.65%
10 лет*
25.35%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		36.11%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between IBKR and JPM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.50

The correlation between IBKR and JPM has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.17B

JPM:

$869.15B

EPS

IBKR:

$3.76

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

IBKR:

23.26

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

IBKR:

0.80

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

IBKR:

4.49

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

IBKR vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.90

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.30

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.26

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

2.98

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.90

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IBKR и JPM

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-76.16%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-15.47%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-24.42%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-38.77%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-43.63%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-6.55%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-17.62%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

6.50%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и JPM

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

6.40%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

17.38%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

21.62%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

24.45%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

27.40%

+5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и JPM

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.37%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
765.00M
73.66B
(IBKR) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and JPM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.34%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs JPM's -76.16%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор