PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с IBKR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 26.98%/yr for IBKR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.54%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 24.60% против 26.98% соответственно.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between MSFT and IBKR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.35

The correlation between MSFT and IBKR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.98T

IBKR:

$41.59B

EPS

MSFT:

$16.79

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

MSFT:

23.81

IBKR:

24.70

Коэффициент PEG

MSFT:

1.67

IBKR:

0.85

Коэффициент P/S

MSFT:

9.37

IBKR:

4.76

Коэффициент P/B

MSFT:

7.18

IBKR:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

MSFT vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.25

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.82

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.54

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.52

-12.44

MSFT vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и IBKR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.66%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-18.70%

-15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-38.66%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-38.66%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-55.09%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

0.00%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-24.84%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

7.35%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и IBKR

Microsoft Corporation (MSFT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеют волатильность 10.74% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

10.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

27.86%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

37.75%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

34.51%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

33.37%

-6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и IBKR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IBKR в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
765.00M
(MSFT) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSFT and IBKR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.93%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор