PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с DUOL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TDG returned 22.35%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.

TDG

1 день
1.70%
1 месяц
11.17%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.17%
3 года*
22.35%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.92%

DUOL

1 день
3.61%
1 месяц
13.39%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.68%
1 год
-73.45%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
TDG
TransDigm Group Incorporated		-3.95%12.15%32.27%66.57%1.77%-1.89%
DUOL
Duolingo, Inc.		-27.60%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%

Correlation

The correlation between TDG and DUOL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.27

The correlation between TDG and DUOL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TDG:

$34.79

DUOL:

$11.67

Коэффициент P/E

TDG:

36.72

DUOL:

10.89

Коэффициент PEG

TDG:

1.09

DUOL:

0.03

Коэффициент P/S

TDG:

7.82

DUOL:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

DUOL:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

DUOL:

$798.46M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

DUOL:

$167.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

TDG vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.17

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-2.23

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.73

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.91

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-1.23

+0.88

TDG vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и DUOL

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-83.35%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-81.19%

+55.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-83.35%

+58.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-76.50%

+60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-35.79%

+27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.78%

59.47%

-44.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и DUOL

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.69%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

15.60%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

41.08%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

63.19%

-34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

66.20%

-38.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

66.20%

-32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и DUOL

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.05%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
291.97M
(TDG) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и DUOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Duolingo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
59.4%
73.0%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

DUOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DUOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

DUOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and DUOL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.60%) compared to TDG (9.69%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs DUOL's -83.35%.

TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор