Сравнение AJG с ATI
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 30.65%/yr for ATI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 18.45% против 30.65% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам AJG и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between AJG and ATI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between AJG and ATI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
ATI:
$4.02
AJG:
37.60
ATI:
48.73
AJG:
3.90
ATI:
2.10
AJG:
4.03
ATI:
4.51
AJG:
$13.94B
ATI:
$4.59B
AJG:
$7.63B
ATI:
$1.04B
AJG:
$3.66B
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. ATI — Ранг доходности на риск
AJG
ATI
Сравнение AJG c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.18 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 12.94 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и ATI
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -94.72% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -25.31% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -38.02% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -38.02% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -82.43% | +38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -1.85% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -60.76% | +47.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 10.12% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и ATI
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 13.43% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 29.52% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 42.74% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 43.14% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 51.57% | -28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и ATI
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и ATI
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and ATI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор