PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с META

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 28.18%/yr for META. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и META

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%-0.90%

Correlation

The correlation between RISR and META is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

RISR vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.51

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.54

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.54

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.12

+5.45

RISR vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и META

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-76.74%

+62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-33.30%

+30.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-34.15%

+26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-28.06%

+27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-15.83%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

16.06%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и META

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

10.17%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

26.91%

-22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

35.52%

-30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

44.04%

-32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

38.67%

-26.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и META

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RISR and META have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs META's -76.74%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор