Сравнение WRB с MGNI
WRB (W. R. Berkley Corporation) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 1.65%/yr for MGNI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 17.92% против 1.65% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам WRB и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between WRB and MGNI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between WRB and MGNI shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
MGNI:
$1.05
WRB:
15.34
MGNI:
15.45
WRB:
0.89
MGNI:
0.00
WRB:
1.86
MGNI:
3.39
WRB:
$14.71B
MGNI:
$722.55M
WRB:
$2.91B
MGNI:
$458.33M
WRB:
$2.37B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. MGNI — Ранг доходности на риск
WRB
MGNI
Сравнение WRB c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.14 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.20 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и MGNI
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -93.30% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -57.77% | +40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -57.95% | +40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -84.35% | +58.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -90.65% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -73.71% | +62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -64.84% | +50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 38.47% | -29.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и MGNI
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 15.85% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 41.24% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 57.37% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 75.01% | -52.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 76.60% | -52.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и MGNI
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и MGNI
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and MGNI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор