PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с CCEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 18.56% против 13.47% соответственно.

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
9.74%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
11.17%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between AJG and CCEP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.23

The correlation between AJG and CCEP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

CCEP:

11.50

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

CCEP:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

AJG vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.40

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
0.69

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.09

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.50

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

0.90

-2.20

AJG vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CCEP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и CCEP

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-79.40%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-18.22%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-18.22%

-26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.52%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-48.76%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-9.08%

-27.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-24.34%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

10.03%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и CCEP

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.82%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

16.68%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

22.46%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.20%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

26.38%

-3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и CCEP

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CCEP в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.63B
10.55B
(AJG) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AJG значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности AJG и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.1%
35.2%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and CCEP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.37%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CCEP's -79.40%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор