Сравнение META с ISRG
META (Meta Platforms, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции META уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.39% против 19.09% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам META и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between META and ISRG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between META and ISRG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
ISRG:
$147.90B
META:
$27.47
ISRG:
$8.24
META:
20.64
ISRG:
49.88
META:
0.85
ISRG:
3.05
META:
6.78
ISRG:
14.04
META:
5.97
ISRG:
8.40
META:
$214.96B
ISRG:
$10.58B
META:
$176.14B
ISRG:
$7.02B
META:
$106.31B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ISRG — Ранг доходности на риск
META
ISRG
Сравнение META c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.62 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.24 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ISRG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.26% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -32.14% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.10% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -49.90% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -49.90% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -32.66% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -21.28% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ISRG
Meta Platforms, Inc. (META) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 10.17% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.70% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.72% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 30.69% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 33.19% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 32.40% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ISRG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ISRG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and ISRG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ISRG's -82.26%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор