PortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с IBTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBTH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.87%
0.13%
IBTJ
IBTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.95

IBTH:

2.91

Коэф-т Сортино

IBTJ:

3.05

IBTH:

4.76

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.37

IBTH:

1.60

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.48

IBTH:

0.61

Коэф-т Мартина

IBTJ:

4.85

IBTH:

10.75

Индекс Язвы

IBTJ:

1.60%

IBTH:

0.64%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBTH:

2.36%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.19%

IBTH:

-16.16%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.26%

IBTH:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 2.33%.


IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.09%

5 лет

-1.61%

10 лет

N/A

IBTH

С начала года

2.33%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.07%

5 лет

-0.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTJ и IBTH

И IBTJ, и IBTH имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%
График комиссии IBTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

IBTH
Ранг риск-скорректированной доходности IBTH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 1.95
IBTH: 2.91
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.05
IBTH: 4.76
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTJ: 1.37
IBTH: 1.60
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.48
IBTH: 0.61
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 4.85
IBTH: 10.75

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
2.91
IBTJ
IBTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTH

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBTH в 3.97%


TTM20242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.97%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTH

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-5.00%
IBTJ
IBTH

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTH

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
0.77%
IBTJ
IBTH