Сравнение ISRG с USD=X
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ISRG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ISRG
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISRG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и USD=X
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | 0.00% | -82.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | 0.00% | -32.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | 0.00% | -34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | 0.00% | -49.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | 0.00% | -49.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | 0.00% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | 0.00% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 0.00% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и USD=X
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 0.00% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 0.00% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 0.00% | +30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 0.00% | +33.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.00% | +32.40% |
Часто задаваемые вопросы
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор