Сравнение COR с WMB
COR (Cencora Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 17.47% против 19.28% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам COR и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between COR and WMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between COR and WMB shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
WMB:
$88.15B
COR:
$13.07
WMB:
$2.28
COR:
21.55
WMB:
31.55
COR:
10.24
WMB:
1.64
COR:
0.17
WMB:
7.39
COR:
16.20
WMB:
6.80
COR:
$328.68B
WMB:
$11.92B
COR:
$11.66B
WMB:
$7.49B
COR:
$3.64B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. WMB — Ранг доходности на риск
COR
WMB
Сравнение COR c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.02 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.27 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и WMB
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -98.03% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -12.36% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -12.36% | -20.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -23.01% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -68.08% | +35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -8.55% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -27.07% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 5.82% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и WMB
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.36% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.58% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 23.00% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.62% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 30.95% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и WMB
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и WMB
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and WMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (7.36%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор