PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с COR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 21.41%/yr vs 16.77%/yr for COR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 21.41% против 16.77% соответственно.

JPM

1 день
0.10%
1 месяц
10.05%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.72%
1 год
16.96%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.16%
10 лет*
21.41%

COR

1 день
-1.57%
1 месяц
4.56%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-16.89%
1 год
-5.22%
3 года*
14.52%
5 лет*
21.49%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		3.21%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between JPM and COR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г.

0.26

The correlation between JPM and COR shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$920.22B

COR:

$55.03B

EPS

JPM:

$21.08

COR:

$13.08

Коэффициент P/E

JPM:

15.62

COR:

21.53

Коэффициент PEG

JPM:

1.73

COR:

10.23

Коэффициент P/S

JPM:

3.23

COR:

0.17

Коэффициент P/B

JPM:

2.68

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Cencora Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

JPM vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.17

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.02

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.16

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-0.41

+3.01

JPM vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и COR

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-71.01%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-32.44%

+16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-32.44%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-32.44%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-32.44%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-24.54%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.60%

-13.64%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

12.69%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и COR

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

27.18%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

30.40%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

22.34%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

27.48%

-0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и COR

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности COR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.79%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.66B
78.36B
(JPM) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.3%
4.6%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and COR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.97%) compared to COR (6.45%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COR's -71.01%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор