PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с LMT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.43%/yr vs 11.27%/yr for LMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 17.43% против 11.27% соответственно.

COR

1 день
-0.09%
1 месяц
9.20%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-4.06%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.43%

LMT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
11.97%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.34%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.95%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between COR and LMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г.

0.23

The correlation between COR and LMT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$54.99B

LMT:

$122.57B

EPS

COR:

$13.07

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

COR:

21.53

LMT:

25.73

Коэффициент P/S

COR:

0.17

LMT:

1.64

Коэффициент P/B

COR:

16.18

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

COR vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.46

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.76

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.48

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

1.12

-1.47

COR vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и LMT

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-79.29%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-25.15%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-31.79%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-31.79%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-36.67%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-21.11%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-26.83%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

10.89%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и LMT

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.30%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.32%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

20.09%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

26.45%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

23.01%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

23.78%

+3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и LMT

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LMT в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
18.02B
(COR) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%20222023202420252026
4.6%
11.5%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

COR and LMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.32%) compared to COR (6.30%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор