Сравнение DCI с LMT
DCI (Donaldson Company, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DCI in Specialty Industrial Machinery, LMT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DCI returned 10.99%/yr vs 11.27%/yr for LMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCI имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции LMT немного впереди с 11.27%.
DCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.99%
LMT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам DCI и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.25% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.95% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between DCI and LMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between DCI and LMT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.21B
LMT:
$122.57B
DCI:
$3.72
LMT:
$20.61
DCI:
23.24
LMT:
25.73
DCI:
2.68
LMT:
1.64
DCI:
6.02
LMT:
16.37
DCI:
$3.81B
LMT:
$75.12B
DCI:
$1.30B
LMT:
$7.37B
DCI:
$664.30M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. LMT — Ранг доходности на риск
DCI
LMT
Сравнение DCI c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.48 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.12 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и LMT
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -79.29% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -25.15% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -31.79% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -31.79% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -36.67% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -21.11% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -26.83% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 10.89% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и LMT
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.32% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 20.09% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 26.45% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.01% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 23.78% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и LMT
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности LMT в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и LMT
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and LMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.16%) compared to LMT (7.32%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs LMT's -79.29%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор