PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.46% против 24.39% соответственно.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RSG and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.30

The correlation between RSG and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.88B

MSFT:

$2.91T

EPS

RSG:

$6.98

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

RSG:

30.07

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

RSG:

2.12

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

RSG:

3.91

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

RSG:

5.42

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RSG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.70

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.84

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.53

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.08

-0.20

RSG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и MSFT

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-69.38%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-33.91%

+13.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-33.91%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-37.15%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-37.15%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-27.46%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-21.78%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

16.48%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и MSFT

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

10.52%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

22.31%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

25.42%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

26.66%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

27.06%

-7.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и MSFT

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.11B
82.89B
(RSG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор