PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с IBTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, TDG returned 17.30%/yr vs 0.48%/yr for IBTH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TDG и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.99%.

TDG

1 день
1.36%
1 месяц
3.09%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.71%
1 год
-9.40%
3 года*
22.16%
5 лет*
17.30%
10 лет*
22.17%

IBTH

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.72%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDG
TransDigm Group Incorporated		-7.65%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.94%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.99%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%

Correlation

The correlation between TDG and IBTH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

-0.03

The correlation between TDG and IBTH shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

TDG vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
3.47

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
6.26

-6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.88

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

9.79

-10.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

39.30

-39.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

3.47

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.15

+0.70

Просадки

Сравнение просадок TDG и IBTH

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-16.16%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-0.38%

-24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-2.09%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-14.41%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-1.29%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-6.71%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

0.10%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и IBTH

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

0.18%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

0.54%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

1.11%

+26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

4.19%

+23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

4.20%

+29.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и IBTH

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности IBTH в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.33%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and IBTH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (8.04%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор