Сравнение LIF с IBTH
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past year, LIF returned -26.66% vs 3.93% for IBTH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.92%.
LIF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -27.95% | 55.42% | 52.85% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 5.29% | 3.08% |
Correlation
The correlation between LIF and IBTH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. IBTH — Ранг доходности на риск
LIF
IBTH
Сравнение LIF c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.93 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 10.34 | -10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 40.10 | -40.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.57 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и IBTH
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -16.16% | -49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -0.38% | -65.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -1.36% | -56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -6.72% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 0.10% | +39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и IBTH
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 0.18% | +19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 0.54% | +52.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.79% | 1.11% | +65.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.14% | 4.20% | +58.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.14% | 4.21% | +58.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и IBTH
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and IBTH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.81%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs IBTH's -16.16%.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор