Сравнение NFLX с META
NFLX (Netflix, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.91% против 18.34% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам NFLX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NFLX and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NFLX and META has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
META:
$1.64T
NFLX:
$3.17
META:
$27.47
NFLX:
21.32
META:
23.51
NFLX:
0.84
META:
0.97
NFLX:
6.02
META:
7.72
NFLX:
9.55
META:
6.80
NFLX:
$48.37B
META:
$214.96B
NFLX:
$23.76B
META:
$176.14B
NFLX:
$30.55B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. META — Ранг доходности на риск
NFLX
META
Сравнение NFLX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.24 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.45 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и META
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.74% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -33.30% | -13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -34.15% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -76.74% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -76.74% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -17.98% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -15.88% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 17.63% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и META
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 13.34%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 14.95% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 31.08% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 38.77% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 44.59% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 39.00% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и META
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и META
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to NFLX (13.34%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор