Сравнение IBTL с LIF
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, IBTL returned 3.51% vs -25.93% for LIF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 1.43% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between IBTL and LIF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. LIF — Ранг доходности на риск
IBTL
LIF
Сравнение IBTL c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.43 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.70 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и LIF
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -65.64% | +44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -65.64% | +62.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -59.19% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -21.35% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 40.82% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и LIF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.11%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 16.67% | -15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 52.85% | -50.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 67.08% | -63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 62.97% | -55.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 62.97% | -55.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и LIF
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL and LIF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs LIF's -65.64%.
IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор