PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с IBTH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 0.42%/yr for IBTH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 1.03%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%-0.82%

Correlation

The correlation between PLTR and IBTH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

PLTR vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.74

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
7.25

-7.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.96

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

10.03

-10.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

41.28

-41.53

PLTR vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и IBTH

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-16.16%

-68.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-0.38%

-37.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-2.09%

-38.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-14.41%

-64.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-1.25%

-36.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-6.69%

-33.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

0.09%

+21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и IBTH

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

0.20%

+16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

0.54%

+37.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

1.03%

+49.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

4.19%

+61.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

4.20%

+65.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и IBTH

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and IBTH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор