PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с WRB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 2.20% против 17.92% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и WRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between BIL and WRB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF

Доходность на риск

BIL vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
-0.24

+19.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
-0.18

+175.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

0.98

+87.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.29

+357.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-0.54

+2,834.88

BIL vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и WRB

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и WRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-69.33%

+68.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-17.62%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-17.62%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-26.29%

+26.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-45.35%

+45.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.49%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-14.58%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

9.29%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и WRB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.63%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

15.08%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

21.37%

-21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

22.83%

-22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

24.56%

-24.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и WRB

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности WRB в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BIL and WRB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRB has higher volatility (7.63%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs WRB's -69.33%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор