Сравнение GS с JPM
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 21.44%/yr for JPM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 23.48% против 21.44% соответственно.
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам GS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between GS and JPM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.71 |
The correlation between GS and JPM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$323.17B
JPM:
$919.47B
GS:
$67.36
JPM:
$23.29
GS:
16.26
JPM:
14.73
GS:
2.10
JPM:
1.63
GS:
2.89
JPM:
3.22
GS:
2.00
JPM:
2.71
GS:
$117.94B
JPM:
$297.63B
GS:
$67.57B
JPM:
$186.33B
GS:
$31.39B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. JPM — Ранг доходности на риск
GS
JPM
Сравнение GS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.45 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 3.43 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и JPM
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -76.16% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -15.47% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -24.42% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -38.77% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -43.63% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -1.08% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -17.58% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 6.52% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и JPM
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 7.21% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 16.67% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 22.15% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 24.47% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 27.29% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и JPM
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и JPM
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
GS and JPM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs JPM's -76.16%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор