Сравнение GS с JPM
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 23.44% против 19.77% соответственно.
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам GS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between GS and JPM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.71 |
The correlation between GS and JPM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$320.63B
JPM:
$840.48B
GS:
$57.41
JPM:
$21.08
GS:
18.13
JPM:
14.27
GS:
2.35
JPM:
1.58
GS:
2.96
JPM:
2.95
GS:
2.61
JPM:
2.44
GS:
$110.77B
JPM:
$285.09B
GS:
$61.53B
JPM:
$173.52B
GS:
$24.94B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. JPM — Ранг доходности на риск
GS
JPM
Сравнение GS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.99 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 2.36 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.71 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GS и JPM
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -76.16% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -15.47% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -24.42% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -38.77% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -43.63% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -9.63% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -17.62% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 6.46% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и JPM
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.39% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 17.16% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.41% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 24.41% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 27.37% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и JPM
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и JPM
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and JPM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs JPM's -76.16%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор