PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCS с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -53.30%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

DOCS

1 день
3.19%
1 месяц
9.01%
С начала года
-53.30%
6 месяцев
-53.68%
1 год
-63.02%
3 года*
-14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-53.30%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-37.88%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between DOCS and RISR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

DOCS vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.96

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.40

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.00

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.74

-6.12

DOCS vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и RISR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-14.31%

-68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-2.61%

-73.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-8.07%

-70.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.73%

-0.49%

-79.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.20%

-2.17%

-55.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.72%

1.10%

+44.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и RISR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

1.29%

+11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

3.98%

+41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.34%

5.43%

+48.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.06%

11.81%

+58.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.06%

11.81%

+58.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и RISR

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DOCS and RISR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (13.04%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор