Сравнение RISR с USD=X
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности RISR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам RISR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.07% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
RISR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RISR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и USD=X
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | 0.00% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | 0.00% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.00% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и USD=X
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.00% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 0.00% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 0.00% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 0.00% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 0.00% | +11.82% |
Часто задаваемые вопросы
RISR has higher volatility (1.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RISR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор