Сравнение MSFT с AVGO
MSFT (Microsoft Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 23.18% против 40.73% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
Сравнение доходности по годам MSFT и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MSFT and AVGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MSFT and AVGO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
AVGO:
$1.80T
MSFT:
$16.79
AVGO:
$6.01
MSFT:
23.96
AVGO:
62.92
MSFT:
1.68
AVGO:
0.78
MSFT:
9.43
AVGO:
24.45
MSFT:
7.23
AVGO:
21.03
MSFT:
$318.27B
AVGO:
$75.47B
MSFT:
$217.41B
AVGO:
$50.53B
MSFT:
$200.96B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MSFT
AVGO
Сравнение MSFT c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.21 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.49 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AVGO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -48.30% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -28.67% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -41.15% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.15% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.30% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -21.35% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -8.05% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 13.84% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AVGO
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.79% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 34.41% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 47.31% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 43.87% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 39.68% | -12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AVGO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AVGO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AVGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор