PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTL с GS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IBTL returned 3.06%/yr vs 50.55%/yr for GS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%.

IBTL

1 день
0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.01%
1 год
3.67%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL и GS

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.22%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%-7.92%

Correlation

The correlation between IBTL and GS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

IBTL vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTLGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.78

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.37

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.09

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

13.56

-10.01

IBTL vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTL и GS

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTLGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-78.84%

+57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-19.42%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-30.90%

+23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.50%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-22.64%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.84%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и GS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.12%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTLGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

11.83%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

23.39%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

28.55%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

28.11%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

29.88%

-22.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и GS

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.96%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTL and GS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to IBTL (1.12%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор