Сравнение MGNI с USD=X
MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MGNI returned 1.65%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам MGNI и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. USD=X — Ранг доходности на риск
MGNI
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGNI c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и USD=X
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | 0.00% | -93.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | 0.00% | -57.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | 0.00% | -57.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | 0.00% | -84.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | 0.00% | -90.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | 0.00% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | 0.00% | -64.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.47% | 0.00% | +38.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и USD=X
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 0.00% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 0.00% | +41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 0.00% | +57.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 0.00% | +75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 0.00% | +76.60% |
Часто задаваемые вопросы
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор