PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 23.96%, а акции MSFT немного впереди с 24.64%.

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between GS and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.41

The correlation between GS and MSFT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$321.86B

MSFT:

$3.07T

EPS

GS:

$57.41

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GS:

18.20

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

GS:

2.36

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

GS:

2.97

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

GS:

2.62

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.47

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.49

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

-0.35

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

-0.73

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

-0.47

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GS и MSFT

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-69.38%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-33.91%

+14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-33.91%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-37.15%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-37.15%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-23.56%

+19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-21.78%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

16.13%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и MSFT

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.56% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

10.25%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

22.36%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

25.31%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

26.64%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

27.06%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и MSFT

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
17.23B
82.89B
(GS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
67.6%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

GS and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs MSFT's -69.38%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор