PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с IBTH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 0.42%/yr for IBTH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 1.03%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%41.71%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%

Correlation

The correlation between MSFT and IBTH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

MSFT vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.74

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
7.25

-8.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.96

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

10.03

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

41.28

-42.36

MSFT vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и IBTH

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-16.16%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-0.38%

-33.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-2.09%

-31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-14.41%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-1.25%

-26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.69%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

0.09%

+16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и IBTH

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

0.20%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

0.54%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

1.03%

+24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

4.19%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

4.20%

+22.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и IBTH

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IBTH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and IBTH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор