Сравнение JPM с WRB
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 21.02% против 17.92% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам JPM и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between JPM and WRB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between JPM and WRB has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JPM:
$21.08
WRB:
$4.45
JPM:
15.21
WRB:
15.34
JPM:
1.68
WRB:
0.89
JPM:
3.14
WRB:
1.86
JPM:
$285.09B
WRB:
$14.71B
JPM:
$173.52B
WRB:
$2.91B
JPM:
$81.46B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. WRB — Ранг доходности на риск
JPM
WRB
Сравнение JPM c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.29 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.54 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и WRB
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -69.33% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.62% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -17.62% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -26.29% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -45.35% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -11.49% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -14.58% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 9.29% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и WRB
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.63% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 15.08% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 21.37% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.83% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.56% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и WRB
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и WRB
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and WRB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs WRB's -69.33%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор