Сравнение IBTL с IBDV
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) and IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTL returned 3.19%/yr vs 5.90%/yr for IBDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBTL charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDV.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и IBDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.41%.
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL и IBDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.41% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -1.27% |
Correlation
The correlation between IBTL and IBDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between IBTL and IBDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. IBDV — Ранг доходности на риск
IBTL
IBDV
Сравнение IBTL c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | IBDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.21 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.41 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и IBDV
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, примерно равная максимальной просадке IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -21.85% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.07% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -5.64% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -0.81% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.19% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.62% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и IBDV
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.93% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.04% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 2.87% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.44% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.25% | +1.19% |
Сравнение комиссий IBTL и IBDV
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и IBDV
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности IBDV в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL and IBDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTL has higher volatility (1.11%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs IBDV's -21.85%.
On 3-year performance, IBDV leads with 5.90% vs 3.19% for IBTL. On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBDV has performed better with a 5.90% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.
IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.97% for IBTL.
IBTL is categorized as Government Bonds, while IBDV is Corporate Bonds. IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTL and 0.10% for IBDV.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и IBDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор