PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AVGO (Broadcom Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 40.73% против 23.18% соответственно.

AVGO

1 день
1.98%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.67%
1 год
34.44%
3 года*
63.51%
5 лет*
54.04%
10 лет*
40.73%

MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		9.67%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AVGO and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.48

Over the past year, the correlation between AVGO and MSFT has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.80T

MSFT:

$2.99T

EPS

AVGO:

$6.01

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AVGO:

62.92

MSFT:

23.96

Коэффициент PEG

AVGO:

0.78

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

AVGO:

24.45

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

AVGO:

21.03

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$42.03B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AVGO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.75

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.93

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.60

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.10

+3.59

AVGO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и MSFT

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-69.38%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-34.50%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-34.50%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-37.15%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-37.15%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-25.32%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-21.80%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.84%

18.74%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и MSFT

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

10.25%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.41%

24.51%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

27.52%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

27.07%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.68%

27.15%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и MSFT

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
22.19B
82.89B
(AVGO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
67.2%
67.6%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (13.79%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs MSFT's -69.38%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор