Сравнение AVGO с MSFT
AVGO (Broadcom Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AVGO returned 41.13%/yr vs 23.91%/yr for MSFT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.54%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 41.13% против 23.91% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 64.61%
- 5 лет*
- 54.05%
- 10 лет*
- 41.13%
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
Сравнение доходности по годам AVGO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 5.86% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AVGO and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between AVGO and MSFT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.78T
MSFT:
$2.78T
AVGO:
$6.01
MSFT:
$16.79
AVGO:
60.74
MSFT:
22.21
AVGO:
0.75
MSFT:
1.55
AVGO:
23.60
MSFT:
8.74
AVGO:
20.30
MSFT:
6.70
AVGO:
$75.47B
MSFT:
$318.27B
AVGO:
$50.53B
MSFT:
$217.41B
AVGO:
$42.03B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AVGO
MSFT
Сравнение AVGO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.71 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.40 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и MSFT
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -69.38% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -34.50% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.50% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -37.15% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -37.15% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -30.76% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -21.79% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 17.44% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и MSFT
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 13.41% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 23.97% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.50% | 26.88% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 26.96% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 27.15% | +12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и MSFT
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и MSFT
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.88%) compared to MSFT (13.41%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs MSFT's -69.38%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор