PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs 6.13%/yr for MSFT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%19.51%

Correlation

The correlation between RISR and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RISR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.60

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.68

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.45

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-0.92

+5.66

RISR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и MSFT

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-69.38%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-33.91%

+31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-33.91%

+25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-25.79%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-21.78%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

16.56%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и MSFT

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

10.74%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

22.41%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

25.54%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

26.68%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

27.07%

-15.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и MSFT

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs MSFT's -69.38%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор