Сравнение GS с HII
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 8.54%/yr for HII. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 24.68% против 8.54% соответственно.
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
HII
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.28%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам GS и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.23% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between GS and HII is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between GS and HII shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$331.46B
HII:
$11.78B
GS:
$57.41
HII:
$15.37
GS:
18.75
HII:
19.50
GS:
2.43
HII:
4.54
GS:
3.06
HII:
0.92
GS:
2.69
HII:
2.29
GS:
$110.77B
HII:
$12.85B
GS:
$61.53B
HII:
$3.34B
GS:
$24.94B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. HII — Ранг доходности на риск
GS
HII
Сравнение GS c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 0.85 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 2.53 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и HII
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -49.70% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -36.35% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -45.21% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -45.21% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -49.70% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -33.67% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -13.68% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 12.26% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и HII
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.28% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 29.32% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 35.03% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 31.22% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 30.63% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и HII
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HII в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.83% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и HII
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and HII have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to HII (9.28%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs HII's -49.70%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор