Сравнение BIL с BSX
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 7.42%/yr for BSX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.80%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.42% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам BIL и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between BIL and BSX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. BSX — Ранг доходности на риск
BIL
BSX
Сравнение BIL c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +177.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 0.67 | +87.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | -0.93 | +358.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | -2.00 | +2,836.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и BSX
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -89.15% | +88.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -56.62% | +56.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -56.62% | +56.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -56.62% | +56.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -56.62% | +56.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -38.76% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 26.23% | -26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BSX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 15.84% | -15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 32.83% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 34.77% | -34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 25.69% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 27.29% | -27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и BSX
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and BSX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BSX's -89.15%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор