PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с JPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NFLX (Netflix, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 22.91% против 21.27% соответственно.

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%

JPM

1 день
-0.65%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
9.49%
С начала года
6.66%
1 год
18.57%
3 года*
32.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.27%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		6.66%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between NFLX and JPM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.24

The correlation between NFLX and JPM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$284.65B

JPM:

$908.01B

EPS

NFLX:

$3.17

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

NFLX:

21.32

JPM:

14.55

Коэффициент PEG

NFLX:

0.84

JPM:

1.61

Коэффициент P/S

NFLX:

6.02

JPM:

3.18

Коэффициент P/B

NFLX:

9.55

JPM:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$48.37B

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$23.76B

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$30.55B

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

NFLX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
0.84

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
1.25

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.16

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.21

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

2.85

-4.61

NFLX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и JPM

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-76.16%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-15.47%

-31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-24.42%

-25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-38.77%

-37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-43.63%

-32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.52%

-2.32%

-47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-17.58%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

6.53%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и JPM

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

6.42%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

16.66%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

22.17%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

24.41%

+19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

27.31%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и JPM

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
12.56B
82.46B
(NFLX) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
51.9%
66.5%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and JPM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (13.34%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор