Сравнение USD=X с WRB
USD=X (USD Cash) is a currency, while WRB (W. R. Berkley Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 17.92%/yr for WRB.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам USD=X и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. WRB — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WRB
Сравнение USD=X c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и WRB
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -69.33% | +69.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -17.62% | +17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.62% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -26.29% | +26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -45.35% | +45.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.49% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.58% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.29% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и WRB
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.63% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.08% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 21.37% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.83% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.56% | -24.56% |
Часто задаваемые вопросы
WRB has higher volatility (7.63%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs WRB's -69.33%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор