PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с COR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.07%/yr vs 20.93%/yr for COR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.34%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

COR

1 день
-0.09%
1 месяц
9.20%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-4.06%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.13%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%4.03%
COR
Cencora Inc.		-16.34%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%20.60%

Correlation

The correlation between IBTJ and COR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.02

The correlation between IBTJ and COR shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Cencora Inc.

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

IBTJ vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTJCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.14

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.02

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.13

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-0.34

+6.21

IBTJ vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и COR

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-71.01%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-32.44%

+30.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-32.44%

+28.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-32.44%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-24.60%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-13.63%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

11.78%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и COR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

6.30%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

26.90%

-25.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

30.12%

-27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

22.31%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

27.49%

-21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и COR

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности COR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and COR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.30%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs COR's -71.01%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор