PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTL с LMT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock. Over the past 3 years, IBTL returned 3.19%/yr vs 8.98%/yr for LMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%.

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL и LMT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.37%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%-0.29%

Correlation

The correlation between IBTL and LMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

IBTL vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTLLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.69

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.05

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.73

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

1.69

+1.50

IBTL vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTL и LMT

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTLLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-79.29%

+58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-25.15%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-31.79%

+24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-19.63%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-26.83%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

10.81%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и LMT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.11%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTLLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

7.02%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

20.04%

-17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

26.71%

-23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

22.99%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

23.76%

-16.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и LMT

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LMT в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IBTL and LMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.02%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs LMT's -79.29%.

IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор